コレスキー(Cholesky)分解
コレスキー分解は、LU分解やQR分解と同様に線形方程式を解くのに使われる手法です。LU分解よりも高速かつ省メモリで解くことができます。これは[3]によると、正定値行列の全固有値は正の値を持つため、LU分解で言えばLを求めると勝手にUも求まることになるそうです。そのためLU分解に比べて計算量が半分近くになるそうです。また一方で、分解対象の行列が正定値行列[1]である必要があり、使用に制限があります。ただし[2]によると、コレスキー分解の計算中、計算に平方根が含まれている、０割の可能性があるといった理由から、修正コレスキー分解や不完全コレスキー分解といった、コレスキー分解の発展版を使うことが多い。
