EMアルゴリズム
今回はEMアルゴリズムについてお勉強してみました。簡単に書かれているページがあまり見つからなかったので、意味不明だと思います。。参考のページはイメージを持つ上で大変有用なページと思いますので、ご参照ください。
EMアルゴリズム
EMアルゴリズム(Expectation Mazimizationアルゴリズム)とは、機械学習の世界でよく使われる、確率モデル推定アルゴリズムです。EMアルゴリズムは、ある前提の元で次の２ステップを繰り返し実行することで、パラメータθを持つ確率モデルを求めます。この時の確率モデルとは、可観測な確率変数Xと可観測でない確率変数Yをモデル化したものです。
・Eステップ(Expectationステップ)：X,Yの期待値を計算
・Mステップ(Maximizationステップ)：パラメータθの最大化を実施
変数に可観測でない確率変数Yが入っているように、値を直接的に観測できないケースでの状態推定に有用です。
＃うーん。書いてて自分で意味不明だ。。今後修正・追記していきます。
